最近写了两个股指期货日内策略(股指期货交易技巧及日内交易策略),可以看出交易方法很多,很简单,可以利用各种公式化方法得出不同的模型。

举个栗子:一个股票日内交易模型,从2000年4月到现在每天都可以进行交易,直到今天2年之后,其成分股每年都有10%的收益,而且风险很小。这种模型下的风险系数为0.5%,小波动不超过5%,所以只要价格合适,这个模型就可以去做,并且风险收益比较小,而且收益更小。那么每个股指期货的波动率计算公式是什么?

股指期货的波动率计算公式是:

每日价格最**动幅度*上日日涨跌幅*下日涨跌幅。一般而言,下日波动越大,风险越低,其风险也越低。但是有一点要提醒,所有的期货品种都有一个手续费优惠的优惠,那就是在交易的过程中,股指期货交易只收取成交额的万分之0.23。而在日内波动情况下,来回的交易成本=波动率+持仓盈亏。这也是为什么该投资者总是要担心的原因,主要是因为那天股指期货的交易成本。

这里还要举例说明,如果你是通过文华财经的股指期货交易系统进行高频交易,股指期货交易系统默认收费为0.005%,手续费会按照交易手数收取,一般来说会按照万分之0.5收取,甚至有些会按照万分之一的手续费比例收取。