期货跨市场套利(期货跨市场套利计算)是指由中国期货业协会组织上海期货交易所开展期货跨市场套利交易行为的理论分析方法。该方法目前已应用于贵金属期货市场,通过研究发现金属期货价格与伦敦金属期货价格的相关性,同时通过建立在交易所交易的近月合约和远月合约之间的价差关系,以便可判断该时间段内该合约的价格走势。

这种套利交易策略还可以分为套利和跨市场套利。套利交易的本质是套期保值,期货市场是标准化的交易,即生产经营者为规避风险,进行风险管理的金融工具,所以如果能在期货市场上进行套利交易,一般可以通过对冲套利交易。

套利交易的优势有哪些?

1.可避免通胀风险,并防止金融市场的周期性波动。

2.流动性,可以消除交易对手的风险,减少市场的不稳定性。

3.通过合理询价,控制市场价格的不合理幅度,降低交易对手的成本。

4.套期保值,是指通过对冲的方式,利用不同的合约,比如大豆等品种,在不同合约之间做多或做空,为做多交易提供便利。

5.可以降低投资者的投资风险,从而扩大收益空间。

6.交易量能减少投资者的风险,并将投资者和企业的损失控制在一定水平,以达到降低投资风险的目的。