我国国债期货天数计算(国债期货损益计算)

如下图所示:国债期货天数图示

国债期货天数:指持有国债现货月,国债期货日至次年5月30日。此后每当国债期货处于2天期,10年期,5年期均为活跃的月份。其具体如下:

1、进入10月,有5、6、12月的日期,提前15分钟进行交割。

2、10月合约:每年10月的4、7、9、11月,进入10月以后,就要进行交割。由于时间较短,交易频率相对较高,所以交割的价格会相对稳定,不会出现很大的波动。

3、10月中旬到11月,是国债期货的需求高峰期,因此,投资者需关注9月中旬和12月中旬的期货波动率。

4、1月18日到2月7日是期货的交割月,交易活跃期是在2月14日到3月24日之间,当月可以进行交割。

6、9月25日到10月26日,为交割月的第一个交易日,就是国债期货最后一个交易日,如果投资者没有在合约规定的交割月最后一个交易日进行平仓,那么最后交割日是1月21日。