股指期货交易策略回测(股指期货的交易策略)具体策略如下:

策略策略1、市场成交量处于历史高位,股指期货成交量维持高位,股指期货受整体成交额影响加大,股指期货成交量持续保持高位。

策略2、市场总体持仓量处于历史高位,股指期货持仓量维持高位,股指期货成交量保持高位,股指期货的成交量持续维持高位,股指期货成交量维持高位。

策略3、近期三大股指期货交易者买卖情况较平稳,IF、IH、IC合约成交持仓量分别占总持仓量的19.44%、29.93%、25.85%、10.44%。IF及IH合约成交持仓量占总持仓量的20.77%、5.60%,持仓量占总持仓量的18.64%。

股指期货交易策略回测(股指期货的交易策略)具体策略如下:

策略1、股指期货市场成交量处于历史高位,股指期货成交量维持高位。股指期货成交量保持高位,股指期货合约成交量维持高位,股指期货合约成交持仓比值为0.88,处于历史高位。股指期货合约月份的合约月份有12个,如下图。

策略2、市场整体持仓量处于历史高位,股指期货合约月份的合约月份有6个,如下图。股指期货合约月份的合约月份为12个,如下图。沪深300股指期货合约月份为5个,如下图。中证500股指期货合约月份为10个。中证500股指期货合约月份为15个,如下图。

策略3、IF、IH合约和IC合约月份均有成交量上升。当月合约流动性较好,成交量上升。主力合约的IF合约的成交量为0.70万手,持仓量为11.19万手,占整个合约的72.86%,中证500股指期货合约的成交量为4.96万手,持仓量占整个合约的62.28%,较高。