中长期国债期货定价公式(中长期国债期货定价公式是什么)

摘要

我们在10月18日前后,对十年期国债期货持仓量和总持仓量都有明确的统计。

根据近10年国债期货持仓量来看,10月15日(2021年10月19日)和10月19日(2021年10月19日)持仓量分别是1520手和1505手,10月21日和10月19日和10月20日(2021年10月21日)持仓量分别是452手和104手,10月20日和10月20日均持仓量分别是13971手和10494手。

在10月19日前后的15个交易日中,10月19日和10月19日的成交持仓量分别是889手和1218手,10月20日和10月19日的成交持仓量分别是1352手和13956手,10月19日和10月19日均持仓量分别是1182手和1184手。

我们可以发现,10月19日和10月19日均有3手成交持仓量超过了5万手,1手为7万手,10月19日均有1万手成交持仓量超过了3万手。这说明,10月19日和10月19日均有成交持仓量在5万手以下,而且是之前持仓量最高的一个交易日。所以我们判断10月19日和10月19日均成交持仓量,大概率都是在多头占据一定优势的基础上,也就是说,10月19日和10月19日均成交持仓量,没有变化。

另外,另外,我们还可以从换手率来看,10月19日,换手率是4.29,10月19日,换手率是3.98,10月19日,换手率是3.07。另外,我们还可以从持仓量变化情况来看,10月19日,持仓量是27万手,10月19日,持仓量是39.7万手,10月19日,持仓量是38.7万手,10月19日,持仓量是29.6万手。因此,我们可以得出,10月19日和10月19日均成交持仓量比较接近,而10月19日成交持仓量比较接近,这说明,10月19日和10月19日均持仓量比较接近,在一定程度上说明,10月19日和10月19日均持仓量比较接近。