期货跨品种套利策略设计(期货跨品种套利策略设计)为规避波动风险,期货、期权跨品种套利策略设计方式为:买入跨式期权的看涨期权合约(卖出跨式期权合约的组合),卖出跨式期权的看跌期权合约(买入跨式期权合约的组合)。

在进行套利交易时,即买入看涨期权的同时卖出看跌期权,以期望在下一个期限内获得收益。由于到期期间,期权标的和期货价格有偏差,因此一般认为,只要价格低于期权价格,投资者就可以选择买入看涨期权,避免因价格过低而导致亏损。

在选择期货跨品种套利时,投资者需要注意以下问题:一是跨品种套利的选择(期货跨品种套利),即买入或卖出同一个标的期货合约同时同时同时卖出同一个期货合约,将损失控制在一定范围内。二是关注不同期权品种之间的价差。由于期权市场中不同期权合约之间的价差是变动的,通常是由于期权市场的变化导致价差变动的。三是注意期权上的盈亏问题,例如如果在同一个市场中,同一个期权合约的理论收益要超过同一个期权合约的理论收益。