上海期货换月(期货换月是什么意思)是指某**货合约在某一特定时间内的成交量和买盘与卖盘在数量上的比率。这个比率是指期货交易者通常所指的持仓量。换月可以看成是指某**货合约在某一特定时间内的成交量和买盘的数量的比率。

如果期货合约在某一特定时间内的成交量和买盘数量大于以前的持仓量,则该合约具有在未来某一天交易中成交量和卖盘数量的比率。这个比率越高,则说明该合约的交易量和买盘数量大于以前的持仓数量。

一般来说,换月后的第二个交易日(不含调期时间)后的第三个交易日(不含调期时间)内,如果某个期货合约在某一特定时间内的成交量和卖盘数量小于以前的持仓数量,则该合约具有在未来某一天交易中成交量和卖盘数量的比率。

:换月后的第三个交易日(不含调期时间)后的第四个交易日,如果某个期货合约在某一特定时间内的成交量和买盘数量大于以前的持仓数量,则该合约具有在未来某一天交易中成交量和卖盘数量的比率。这个比率越高,说明该合约的交易量和买盘数量大于以前的持仓数量。

法律依据:

其中的:

期货合约在某一特定的时间内的成交量和买盘数量的比率。

其中的:

郑州商品交易所Mt Margin STY为换月合约的标的物,所以,当D1和D2都为D1的时候,D1是一个多头持仓的标的物。

D2是所有在D1和D2之间的期货合约的价差。

因为D1都是多头持仓的标的物,所以D2是多头持仓的标的物。

以上是郑州商品交易所Mt Margin STY为D1的合约。

另外在D1上还有:

不同的合约月价差不同。

例如动力煤1905合约为C1909,那么跨月价差就是该合约的价差,跨季套利则是此合约的价差。