股指期货结算方法(股指期货交易结算价)

一、股指期货结算方法

股指期货结算方法一般包括以下两种:

第一,单日对冲,即以每个合约的股指期货价格作为对冲的风险目标。

第二,对冲,即在市场出现系统性风险时,为了防止出现系统性风险时,股指期货可以同时对冲市场出现的系统性风险。

第三,对冲风险的方式主要有:

1、对冲。

股指期货结算方法的可分为结算单、套期保值等,结算单包括了每日对冲和次日对冲,分为买进卖出和卖出对冲。结算单包括了买进和卖出对冲,买入和卖出对冲叫对冲,卖出后还要归还本金和利息。

2、套期保值。

对冲指的是以期权合约为基础的风险管理方式,在期权组合的基础上构建了一种新的期权组合,且与股票、zj、商品qh以及金融衍生品等不同的金融资产,将这些衍生品组合成一种风险的组合。同时,从同一资产的不同的风险状况来划分,股指期货作为风险的一种组合,其风险可以是股票市场价格变动带来的风险,而股指期货是一种风险的组合。

情形一:指数期货结算

当然,结算单一般是指期货交易所的结算。

例:沪深300股指期权结算单为结算单是,卖出股票是,次日上涨。

理论上,期权合约结算日为到期日,因此,期权卖方因为买入看涨期权而损失,买方认为风险可控,因此只能按到期日方向的方法执行期权合约,且只能按到期日方向的策略执行。

期权买卖双方权利义务的确认

期权买方行使权利时可以选择执行或是放弃。

不过,作为期权卖方,还必须支付权利金。以行权价为权利金的期权,由于权利金可以根据期权市场价格变化得到相应的标的资产的收益,所以买方行使权利时,需要支付的金额称为行权价。