股指期货基差图(股指期货的基差是什么意思)

合约基差图为行情分析中重要参数,投资者可以通过如下方式了解:

股指期货走势与现货指数相关性比较大,而且主要是由一些基本面因素和个股基本面因素所组成。因此,可以用如下基本面因素来解释股指期货基差的特征:

股指期货基差反映投资者预期的股票价格的变动程度。股指期货的成分股的标的物是股票,而股票的标的物是股票指数,即债券的股价。

股指期货基差表征了近、远期的涨跌、涨跌幅度,近远月的涨跌幅度代表了不同的市场价格。基差包括以下几个方面:

(1)基差波动幅度:一般在现货价格下跌的时候,基差会逐步的缩小,但是在下跌的时候,基差往往会快速的缩小,而且随着时间的推移,基差会逐渐的缩小。

(2)期现价差:随着合约到期,基差的缩小将会逐步的扩大,因为随着时间的推移,期现价差的回归将会扩大。

(3)基差与历史基差波动幅度相关性:股指期货的基差变动范围是现货市场的市价买卖的幅度,这也是导致基差的变化的根本原因。

合约文本目的:研究期权套利、买入期权与卖出期权的方式的原因。

那么,期权套利交易在哪些交易平台好呢?

这里简单的介绍几个套利交易平台:

1、恒生指数期权上市首日,在**竞价阶段,由于**竞价期间只进行一次**竞价的话,就不会产生**价,因此在竞价时段的成交量对后期走势影响不大。

2、上证50ETF期权上市首日,由于**竞价期间上午,而买方以卖方报价,所以通常价格会是前一交易日结算价,在**的一瞬间会产生一个高于收盘价的**价。

3、上证50ETF期权上市首日,由于**竞价期间是,所以在**竞价阶段不会产生任何的成交量,因此在**的一瞬间,由于卖方报价会出现两个低于收盘价的**价,因此也是一个值得关注的点位。