期货指数策略(股票价格指数期货应用策略)

策略代码:SP

SP沪深300指数(ETF)

标的指数:沪深300指数期货合约乘数为每点300元,本基金在每个交易日收市后进行结算,最后计算出基金持有股票的种类,并于基金份额持有人收盘后办理交割。

简单的举个例子,2014年1月13日,沪深300指数期货合约(沪深300指数期货合约)发生了3月31日的结算。3月28日,沪深300指数期货合约(沪深300指数期货合约)发生了3月31日的结算。4月1日,沪深300指数期货合约(沪深300指数期货合约)发生3月31日的结算。为避免在3月31日之前发生重大利空消息导致股票价格下跌,基金持有股票的市值将在3月1日(星期三)收市后,调整为100亿元。

此次的调整,基金持有股票的数量由30亿份下调为60亿份,下降至30亿份。由于股票仓位的下调,且股票仓位也由30亿份下调为30亿份,总体策略为1加仓操作。

期货指数合约滚动式的利好

(1)主要是缓解收益率差额

期货指数波动幅度小,对买卖交易没有影响,降低了交易手续费。交易比较频繁,且交易量大,虽然还有手续费减免的机会,但节约了交易成本。

(2)传统的管理模式

利用期货指数合约的交易方式,使投资者买卖价差。实现的目的是获得收益。期货指数的交易要及时缴纳手续费。

[3]期货指数的交易费用较低,对买卖交易没有影响

(4)有效市场的期货市场的盛行

期货指数的交易手续费有利于提高交易速度,改善投资者交易成本。

(5)提高交易次数

期货指数的交易费用与其他的交易所和期货合约具有同等的比例关系,这里说的,大部分品种期货都是交易手续费,为了方便投资者了解。例如农产品交易手续费是10元/手,棉花交易费用是30元/手,豆粕交易手续费是10元/手。