期货现货网格对冲套利(期货现货网格对冲套利怎么算)套利的条件

交易所市场

套利指期货市场在某些情况下与现货市场间的价差变化不同时,为了保持市场的稳定性,从现货市场的供求关系中暂时锁定收益或避免风险,在交易所以非交易单位或现货多头的同时在期货市场上进行或同时在期权市场上进行相反方向的操作。交易所市场

套利(期货现货网格对冲套利)是指以一定期限的固定期限内的合约作为对冲的一种方式。由于套利没有杠杆,套利机会不常有。如果套利交易的话,投资者可在合约到期前通过反向的交易来获得不相等数量的现货头寸。现货头寸的期限一般要在一个星期至三个月。套利交易可以分为两种:一是在套利交易中买入与卖出套利,也可以分为买进套利和卖出套利。二是在套利交易中卖出与卖出套利,主要的区别在于:在套利交易时,套利交易可以在一段时间内进行;而在卖出套利交易时,投资者可以在同一时间内进行。