期货基差的计算方法(期货基差的计算方法公式)

期货基差为正值。基差为正值(交割月份前一个月的期货基差为正值,交割月份前一个月的期货基差为负值),基差为零。

为了获得更好的期现套利机会,应当选择以基差为标的的套利操作。举个例子,某交易所认为天然橡胶期货每手标准合约为10000元,但是该合约想要在当月进行卖出,于是想以10000元的价格买入10000手以上所需要的货合约。最后在按时将3000手合约卖出,如果在当月完成了,则能够取得额外收益。这也就是为什么会有基差套利机会,其实做过上述介绍的投资者都明白了。但是基差交易更重要的就是选择期货现货的同时做多,这样可以保证收益相对来说会比较平稳。

条款具体内容介绍如下:基差交易与套利交易的区别:

期货基差交易是指在同一个现货市场通过买卖期货合约的方式,在同一个现货市场同时进行相反方向的交易。例如,A00期货合约和BBB期货合约的价格相差1000点,那么,A00期货合约的价格就相差20点,C00期货合约的价格相差500点,那么,在同样的情况下,BBB期货合约的价格就相差25点,C00期货合约的价格相差20点,那么,C00期货合约的价格相差20点,为了规避风险,就可以做多。不过,这个基差交易可以说是一般的,不存在那么多的实货基差交易。

另外,如果是以商品作为交易标的,是有基差交易的,一般情况下,期货公司会在3月份开始做套期保值,具体来说就是:期货做多CME(美国芝加哥商业交易所)的期货合约,同时进行空基差交易,就会是期货公司,从中获得一部分收益。

但是,基差交易一般都是价差交易,也就是说,期货的买方和卖方都是买方,并且买方是卖家,在成交时不发生实际的买卖行为,这时候,由于某种原因,买方在期货市场上不能取得实物,因此只能通过对冲风险,因而只有期货合约的买卖才能被称为价差交易。