股指期权有几个品种(股指期权有哪些品种)

目前我国有四大商品期权,分别是沪深300股指期货(沪深300股指期权、上证50股指期权、中证500股指期权、10年期国债期货)、国债期货(沪深300股指期权、中证500股指期权、10年期国债期货),还有股指期权和股指期权。

据了解,上证50etf期权,是股票期权的一种。交易单位为100,费率为0.1%,目前沪深300指数报价为3101.43点。

据悉,沪深300etf期权的交易单位为:5吨,最小变动价位为0.0001,一手“3301.43”(50吨=5元),报价单位为元(**币)/每点300元,最小波动价位为0.2点,最小波动一次为50元。

股指期权,相对于沪深300etf期权而言,它的权利金比沪深300etf期权要低,通常买入期权的成本是买入50ETF期权或50ETF期权获得的权利金。

了解了之后,我们来看看股指期权的波动率计算公式。

目前,股指期权的标的物为沪深300指数,那么,股指期权的波动率是多少呢?

1、合约月份

每个月的第二个周三,第三个周四,第四个周五,第五个周五,第六个周五,第七个周五,第八个周五,第十个周五。每个月的第三个周五,第三个周五,第十个周五,第十一个周五。一般情况下,股指期权的合约月份为:1-12月,12-31月,13-15月,15-16-18月,16-23个月。

当然,股指期权的标的物是股票指数,那么,沪深300指数期权的合约月份就是股指期权的到期月份。

2、合约行权价格

沪深300指数的每个行权价格为:4000元

合约行权价格:3000元

合约到期日:3月

股指期权合约的到期日为:4月

3月,将现金分红

合约到期日:6月

合约到期日为:9月

到期日为:10月

合约到期日为:11月

合约到期日为:12月

3月,将合约到期日顺延至12月

到期日为:11月

合约到期日为:13月

10月,将合约到期日顺延至12月

合约到期日顺延至12月

到期日为:6月

合约到期日顺延至12月

合约到期日为:12月

5月,将合约到期日顺延至12月

6月,将合约到期日顺延至6月

5月,将合约到期日顺延至12月

10月,将合约到期日顺延至12月

从目前的情况看,我国股指期权的合约月份基本上是有6个,目前沪深300指数期权的行权价格为4000元,中证500指数期权的行权价格为5200元。