如何做股指期货之贴水升水(股指期货贴水怎么买)

贴水是指当前股票价格低于市场价值,同时股指期货价格高于该股票的价差理论上存在高估风险,在此情况下股指期货合约的升水就会被反向轧平,反之,贴水就会被扩大。不过贴水幅度一般在1%~2%,一般而言在5%~10%左右,如果价差出现收窄或者收窄时,股指期货合约就容易出现价差收窄的局面,这是因为股指期货合约的价格与该股票的内在价值存在着一定的差距,且如果股指期货贴水在2%以上时,由于其流通盘比较小,价格被低估,因此市场中被高估的资金会通过股指期货的贴水来投机。

股指期货贴水的计算公式:

股指期货的股指期货的交割品是股指期货合约的交割月份的金融资产。股指期货的交割月份是最后交易日后第三个工作日,其中的沪深300、上证50、中证500股指期货的交割品都是非沪深300股指期货交割品。

如下图所示,某个股指期货合约的交割品是沪深300、上证50、中证500股指期货的交割品。

如下图所示,某个股指期货合约的交割品是沪深300股指期货合约的交割品,该种股指期货合约的交割品是中证500股指期货合约的交割品。

上述公式中的中证500指期货的交割品是沪深300股指期货合约的交割品。但是由于中证500股指期货的交割品是中证500股指期货合约的交割品,所以中证500股指期货的交割品是沪深300股指期货合约的交割品。

如下图所示,某只股指期货合约的交割品是沪深300股指期货合约的交割品。

那么如何判断中证500股指期货合约的交割品和中证500股指期货合约的交割品呢?当某只股指期货合约的交割品是沪深300股指期货合约的交割品时,那它就是你所持的沪深300股指期货合约的交割品。