期货基差交易策略(期货基差分析)基差交易策略的起源,源于期货市场在期现市场运行中的特殊地位。基差交易的最初源自为获得远期合同的基差交易,基差交易的衍生品是某特定商品的远期合同,由基差交易商作为买方和卖方的另一方,双方同意在未来特定时间内以某一特定价格买卖某种特定数量和质量的特定商品的权利。期货基差交易可以满足不同商品现货需求,在进行套期保值的同时降低基差的成本,期货市场目前以远期合同交易为代表的交易方式,可以极大满足企业需求。

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基差交易是指一种在期货市场上,具有特定商品现货基差交易的交易,通过在期货市场上以现货市场的升贴水报价(即按期货合约的交割月价格来计算的)来进行基差定价的交易方式。

基差交易为期货交易的一种方式,投资者将期货合同作为未来某一时期的合同,了结买进的期货合约。这种交易方式可以在期货市场上卖出,然后在期货市场上买进或卖出一定数量的某种商品。

基差交易有两种主要形式:现货基差交易和期货基差交易。现货基差交易的最大优势是给现货市场的价格发现提供了重要的依据,基差交易就是这样一种贸易方式,通常由期货交易所的场外交易方式。

问:为了更好的服务于实体经济,期货交易所进行了基差交易的可行性分析,今天我们讲讲基差交易是什么?

基差交易通常是指投资者在买进或卖出某种商品现货时,根据两个或两个以上的期货合约的市场价格进行的基差交易。该方法由计算机应用,它可以取代诸如期货交易那样的计算机系统,仅需在市场价格达到一定程度后进行自动进行基差交易。

第一,期货交易是一种基差交易,投资者根据在期货合约到期时所签订的一张远期合约,通过期货交易所的结算、交割来了结这笔合同。基差交易采用的是期货合约的先决条件。

第二,基差交易为非实物交割提供了便利条件。只需通过在期货合约到期时选择具体月份进行远期合约进行远期合约的交易,就可以实现利用基差交易来规避市场风险的交易方式。