股指期货的当月当季(股指期货当季合约)和当季(股指期货当季合约)为到期月份合约的英文为Futures。到期月份的标准化为最后交易日,次月合约则为最后交易日。但在实际的交易中,股指期货的标准化有可能被人为用作回避风险的工具,即套期保值和套利。套利交易是利用两个或两个以上的标的股票指数期货合约之间的价差进行交易的。在股指期货交易中套利交易者一方面在于投资股票组合;另一方面,投资者也可以同时购买和出售不同的股票组合。

由于股指期货的交易对象是股市股票指数,因此投资者的交易对象是个股,而股票组合的交易对象是个股。两者之间的价差通常为0.3点。由于股指期货交易具有双向交易机制,当股指期货交易中股指期货合约与股票指数价格的差异较大时,投资者可以同时买入与卖出不同的股票指数期货合约,以获得差价收益。

扩展资料:

套利交易指令的种类

1、套利交易指令。它是指在买卖、配对、清算和交割方面均有的指令。

2、套利指令。它是指利用证券价格对未来指数的变动趋势做出预测,然后估计市场上的股票价格和证券价格,在未来某一特定时间内,以高于当时市场价格的卖出价卖出股票的交易指令。

3、套利指令。其特点是交易单位,即股票的购买价格、卖出价格和买入价格之间的价差。

参考资料来源:百度百科-套利

问题四:中国股指期货交易是什么?回答:中国股指期货交易市场是指沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货以及国债期货。你可以看一下吧,分别是沪深300股指期货和中证500股指期货。一. 中国股指期货市场的交易品种为沪深300股指期货,是由中国金融期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国金融期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司及中国金融期货交易所联合发起设立的金融期货交易所。股指期货的标的物为沪深300指数。