股指期货交割日倒计时指标(指数期货交割日):

(一)指数期货交割日

在交割日有两种选择,一是按照下列公式,分别是IH(或IF(T),IH(或IF(T)),IC(或IF(或IC(T)))。

按照一般的公式,指数期货交割日为最后一个交易日,同样也是最后交割日,如我们假设买进沪深300指数期货,那么进入交割月后,期指将会被自动予以平仓,故我们常常会发现,同样为了保护股指期货交易的安全性,各大期货交易所会在指数期货的交割日来临之前就会对指数期货进行移仓换月,使得股指期货整体的流动性有所下降,进而对现货市场造成较大的冲击。

按照以往的情况来看,上证50指数交割日(含最后一个交易日)会在股指期货的交割日当天,以现货市场为主,而不是期货市场,所以期指的交割日要比现货市场的交割日更早一些。而沪深300指数的交割日都是从6月1日开始,下面是IF、IH的交割日及最后两个交易日,注意这是最后一个交易日的交割日,投资者一定要注意。

意思就是,那就是IF1905合约将于9月20日在上期所进行交割,9月20日的最后一个交易日则是交割日,投资者要注意的是,由于上证50指数成分股有很大一部分是在沪深300指数里上市的,所以这两个月中,其实每次上证50指数交割的空单,都是属于主力的持仓,所以这里大家一定要注意,由于主力投资者一定是以大幅净空持仓为主,因此当主力资金有大量的净空持仓的时候,我们就要尽量避免。

股指期货交割日如何计算?股指期货交割日的计算方法如下:

交割日:最后交易日后的第三个交易日

交割等级:指数最后交易日与沪深300指数最后交易日的年份相同。

交割地点:交易所指定交割地点

交割方式:实物交割

股指期货交割日的交割结算价采用现金交割方式。