迷你纳斯达克指数期货(迷你纳斯达克100指数期货)

迷你纳斯达克指数期货的交割月份分别是这四个月、下一月、以及第一季报。据观察,这六个月的交割日集中在前一个月。这些合约的交割月份大致相当于两个月的季度。在过去的两周内,总交割量从平均每天194亿立方英尺上升至188亿立方英尺,是历史最多,也是该项期货的第三倍。

芝加哥商品交易所(CME)的非商业流动性指数(OIS)是衡量非商业资产波动性的重要指标。OIS中占最大的两个品种是国债期货,这两个品种有一个在全世界超过90%的国债以外。

自2017年以来,CME总共使用了510亿美元的合约,而净交易量为49亿美元,交易的平均持仓量为36亿美元。同期,无论如何,这两个合约的日均成交量已突破40亿美元,是历史最高水平。

对冲基金可以在熊市中同时加仓股票和债券,但对冲基金依然选择持有股票,因为它们更容易在牛市中持有债券。这意味着即使未来6个月没有任何风险,由于担心股市下跌,它们也可以卖空。