期货套期保值计算公式(套期保值的公式)

套期保值的原理:

一个期货交易者,在期货市场上从事套期保值交易,为了规避风险,他经常将期货合约当作一种短期的金融工具,并将它们投资于债券、股票市场。其目的就是为了从债券市场中分得一杯羹,从而起到保值的作用。

例如你买入1月期国债合约,在买了之后你可以把1月期国债的期货合约卖出,这个时候你的持仓就是未来合约。

一个期货交易者在同一个期货市场上,也可能在不同的交易都有套期保值头寸,当然在不同的期货交易所做出的套期保值头寸交易数量也并不相同,但是有一点需要注意,那就是由于买卖双方的信誉差,所以他们在交易所开户时并不会直接公布实际的套期保值额度,而是直接将套期保值额度告知投资者。

投资者可以通过多个期货品种之间的价差来确定套期保值头寸的数量,进而通过选取合适的合约对冲这类品种的风险。