期货贴水计算(期货现货升贴水计算)由上表中我们了解到,从时间序列可以看到,期货交割的利率一般会与现货价格在一定时间内的现货价格出现偏离。在不同时期,期货价格呈现出的也是不同的现象。根据到期日,我们可以将期货的交割月份和期货的交割月份分别计算到现货价格中去。

而现货价格反映的是未来交割的预期价格。根据市场的反馈,期货贴水与现货价格间的偏离程度越高,则期现贴水就越大。在实际的经济性和专业性的市场中,贴水的性质也较强,有时可能并不太适合现货企业投资。贴水的原因主要有以下几个方面:

1、企业进行套期保值

生产经营活动中,期货价格代表着未来价格。所以,生产经营者对期货的价格有决定性的影响,其影响力度和作用的程度是远远超过现货价格。因此,生产经营者对期货的价格波动具有很强的预期,也就会带动现货价格的上涨。而且,当期货价格低于现货价格时,他们会**抛售套期保值,导致期货市场下跌;在期货价格高于现货价格时,他们会选择抛售套期保值,从而导致现货价格上涨。当期货价格低于现货价格时,他们又会选择抛售套期保值,从而导致期货市场下跌。

2、期货贴水

期货市场上,期货价格代表着未来价格。因为期货合约到期时的市场价格是期货合约到期时的价格,投资者们都会愿意以期货合约的价格卖出手中的期货合约。同时,他们可以选择在交割月选择低价买入或****。因此,期货价格与现货价格之间的价差也是期货市场的重要指标之一。